Forex Atr Nachlauf Stop

Manage Stopps wie ein Profi: ATR Managing ein Handel kann eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Händler Gesichter. Glück für uns gibt es eine Vielzahl von Indikatoren, die wir verwenden können, um in den Prozess zu helfen Unsere letzte Diskussion, 10. März Chart des Tages. Hatte uns einen nachlaufenden Stop mit PSAR implementiert. Heute werden wir uns auf eine andere Methode konzentrieren und feste Stopps mit der ATR-Anzeige einstellen. ATR (Durchschnittlicher wahrer Bereich) ist ein hervorragender Indikator, der innerhalb von Marketscope 2.0 gefunden wird, der verwendet werden kann, um Anfangsstufen auf einem Handel zu etablieren. Der Indikator ist eine weitere Kreation von Wells Wilder und wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen. Es erreicht dies durch Vergleich der früheren Höhen und Tiefen eines Währungspaares für eine festgelegte Anzahl von Perioden. Je größer der Unterschied zwischen diesen beiden Punkten ist, unabhängig von der Marktrichtung, wird die höhere ATR lesen. Händler können ATR nutzen, um ihre Position entsprechend der Volatilität aktiv zu managen. Das geater das ATR-Lesen ist auf einem bestimmten Paar, desto breiter der Stopp, der verwendet werden sollte. Dies macht Sinn, da ein enger Halt auf einem besonders flüchtigen Währungspaar anfälliger ist, um ausgeführt zu werden. Auch ein breiter Stopp auf einem weniger flüchtigen Paar kann unnötig groß halten. Werfen wir einen Blick auf einige Beispiele. Eine gute Regel ist, erste Anschläge auf mindestens 1X die ATR Betrag für Ihren Handel zu platzieren. Oben haben wir ein Diagramm, das den starken Abwärtstrend zeigt, der sich auf dem EURJPY-Paar für den Monat Mai entwickelt. Wir haben eine Vielzahl von Trades auf diesem Paar mit vielen verschiedenen Strategien genommen. Eine Konstante, die gleich bleibt, ist, dass ein Stopp auf der Position benötigt wird. Lesung ATR können wir sehen, für diese Zeit Zeitraum Volatilität hat sich geändert. Derzeit auf dem 4Hour Graph, ATR liest 50 und hat sich erhöht. Dies bedeutet, dass wir für mehr Volatilität vorbereitet werden müssen und größere Stopps verwenden, im Gegensatz zu früheren Levels, wo ATR eine Lesung von 36 hielt. Schließlich kann ATR auch ein Maß für die Platzierung von Limit Orders sein. Mit dem 4Hour EURGBP Chart oben, ein 1X ATR Stop auf eine neue Position, würde platziert werden 22 Pips weg von unserem Eintrag. Mit einem positiven Risiko-Reward-Verhältnis können wir dann unsere Grenzwerte festlegen. Eine 1: 2 RiskReward-Einstellung würde eine Verdoppelung unserer ATR bedeuten. Setzte erste Profit-Ziele auf mindestens 44 Pips weg. --- Geschrieben von Walker England, Trading Instructor Um Walker zu kontaktieren, email WEnglandFXCM. Folge mir auf Twitter bei WEnglandFX. Um der Walkerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt zu werden, senden Sie eine E-Mail mit der Betreffzeile ldquoDistribution Listrdquo an WEnglandFXCM. DailyFX bietet Forex-Nachrichten zu den Wirtschaftsberichten und politischen Ereignissen, die den Devisenmarkt beeinflussen. Lernen Sie den Devisenhandel mit einem kostenlosen Übungskonto und Charts von FXCM. DailyFX bietet Forex News und technische Analysen über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. True Range (ATR) Trailing Stops Trailing Stops werden normalerweise relativ zum Schlusskurs berechnet: Berechnen Sie die durchschnittliche True Range (ATR) Multiplizieren Sie ATR mit Ihrem ausgewählten Multiple in unserem Fall 3 x ATR In einem Aufwärtstrend subtrahieren Sie 3 x ATR vom Schlusskurs und zeichnen Sie das Ergebnis als Stopp für den folgenden Tag an Wenn der Preis unterhalb der ATR-Haltestelle schließt, fügen Sie 3 x ATR zum Schlusskurs hinzu, um einen kurzen Handel zu verfolgen Ansonsten, Weiter subtrahieren 3 x ATR für jeden darauffolgenden Tag, bis der Preis unterhalb der ATR-Stopp umgekehrt ist. Wir haben auch einen Ratschenmechanismus eingebaut, so dass ATR-Stopps sich während eines langen Handels nicht niedriger bewegen und während eines kurzen Handels steigen können. Die HighLow-Option ist ein wenig anders: 3xATR wird von der Tages-Hoch während eines Aufwärtstrends subtrahiert und der täglichen Niedrig während eines Down-Trends hinzugefügt. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind weitaus flüchtiger als Stops auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten und sind anfällig für Sie in und aus Positionen, wo es einen starken Trend gibt. Deshalb ist es wichtig, einen Trendfilter zu verwenden. Durchschnittliche True Range Trailing Stops sind anpassungsfähiger auf unterschiedliche Marktbedingungen als Percentage Trailing Stops, sondern erzielen ähnliche Ergebnisse bei der Anwendung auf Aktien, die für einen starken Trend gefiltert wurden. Ursprüngliche ATR - und Volatilitätsstopps haben zwei große Schwächen: Stoppt sich bei einem Aufwärtstrend nach unten, wenn sich die durchschnittliche True Range erweitert. Ich bin unwohl mit diesem: Stationen sollten sich nur in Richtung des Trends bewegen. Der Stop-and-Reverse-Mechanismus setzt voraus, dass Sie in eine kurze Position wechseln, wenn sie aus einer langen Position gestoppt wird und umgekehrt. Was in einem Trend nach dem System genauso wahrscheinlich ist, ist, dass ein Händler frühzeitig gestoppt wird und ihr nächster Eintrag in die gleiche Richtung ist wie der vorherige Handel. Wir haben einen Ratschenmechanismus (oben beschrieben) eingeführt, um die erste Schwäche zu adressieren. Die zweite kann mit ATR Bands behandelt werden. Entwickelt von Wilder, ATR gibt Forex Trader ein Gefühl, was die historische Volatilität war, um für den Handel auf dem aktuellen Markt vorzubereiten. Forex-Währungspaare, die niedrigere ATR-Messwerte erhalten, deuten auf eine niedrigere Marktvolatilität hin, während Währungspaare mit höheren ATR-Indikator-Messwerten entsprechende Handelsanpassungen nach höherer Volatilität erfordern. Wilder nutzte den Moving-Durchschnitt, um die ATR-Indikator-Messwerte zu glätten, so dass ATR so aussieht, wie wir es kennen: Wie man den ATR-Indikator liest Bei mehr volatilen Märkten bewegt sich ATR bei weniger volatilen Märkten. Wenn Preisscheine kurz sind, bedeutet, dass es wenig Boden von hoch zu niedrig während des Tages, dann Forex Trader sehen ATR-Indikator bewegen niedriger. Wenn Preisscheine anfangen zu wachsen und größer zu werden, was einen größeren wahren Bereich darstellt, wird die ATR-Indikatorlinie steigen. ATR-Indikator zeigt keinen Trend oder eine Trenddauer. Wie man mit den durchschnittlichen True Range (ATR) ATR Standardeinstellungen - 14. Wilder verwendet Tagesdiagramme und 14-Tage ATR zu erklären, das Konzept der durchschnittlichen Trading Range. Der ATR (Average True Range) Indikator hilft, die durchschnittliche Größe des täglichen Handelsbereichs zu bestimmen. Mit anderen Worten, es sagt, wie flüchtig ist der Markt und wie viel bewegt sich von einem Punkt zum anderen während des Handelstages. ATR ist kein führender Indikator, bedeutet, dass es keine Signale über die Marktrichtung oder - dauer sendet, aber es misst eine der wichtigsten Marktparameter - Preisvolatilität. Forex Traders verwenden durchschnittliche True Range Indikator, um die beste Position für ihren Handel zu wählen Stop Bestellungen - so stoppt, dass mit Hilfe von ATR würde die aktuellste Marktvolatilität entsprechen. Wenn der Markt volatil ist, suchen Händler nach breiteren Stopps, um zu vermeiden, dass sie aus dem Handel durch irgendwelche zufälligen Marktlärm gestoppt werden. Wenn die Volatilität niedrig ist, gibt es keinen Grund, breite Stopps Händler zu setzen, dann konzentrieren sich auf festere Stopps, um bessere Schutzmaßnahmen für ihre Handelspositionen und kumulierten Gewinne zu haben. Nehmen wir ein Beispiel: EURUSD und GBPJPY Paar. Frage ist: würdest du die gleiche Distanz setzen Stopp für beide Paare Wahrscheinlich nicht. Es wäre nicht die beste Wahl, wenn Sie sich entscheiden, 2 des Kontos in beiden Fällen zu riskieren. Warum EURUSD bewegt sich durchschnittlich 120 Pips pro Tag, während GBPJPY macht 250-300 Pips täglich. Gleiche Distanzstopps für beide Paare werden einfach nicht sinnvoll. So stellen Sie Stopps mit der mittleren True Range (ATR) - Anzeige ein. Betrachten Sie ATR-Werte und setzen Sie den Stopp von 2 bis 4 Mal ATR-Wert. Lets Blick auf den Screenshot unten. Zum Beispiel, wenn wir Kurzhandel auf die letzte Kerze eingeben und wählen, um 2 ATR zu stoppen, dann nehmen wir einen aktuellen ATR-Wert, der 100 ist, und multiplizieren Sie ihn mit 2. 100 x 2 200 Pips (Ein aktueller Stopp von 2 ATR) Wie man durchschnittliche True Range (ATR) berechnen Mit einer einfachen Range-Berechnung war es nicht effizient bei der Analyse der Marktvolatilität Trends, so Wilder glättete die True Range mit einem gleitenden Durchschnitt und weve bekam eine durchschnittliche True Range. ATR ist der gleitende Durchschnitt der TR für den Zeitraum (14 Tage standardmäßig). Der wahre Bereich ist der größte Wert der folgenden drei Gleichungen: 1. TR HL 2. TR H Cl 3. TR Cl L Wo: TR - wahrer Bereich H - heute hoch L - heute niedrige Cl - gestern schließen Normale Tage werden berechnet Zur ersten Gleichung. Tage, die mit einer Aufwärtslücke öffnen, werden mit Gleichung 2 berechnet, wo die Volatilität des Tages von der hohen bis zur vorherigen Schließung gemessen wird. Tage, die mit einer Abwärtslücke geöffnet wurden, werden unter Verwendung von Gleichung 3 berechnet, indem die vorherige Schließung von den Tagen niedrig abgezogen wird. ATR-Methode zur Filterung von Einträgen und Vermeidung von Preispeitschen ATR misst die Volatilität, erzeugt aber selbst keine Kauf - oder Verkaufssignale. Es ist ein helfender Indikator für ein gut abgestimmtes Handelssystem. Zum Beispiel hat ein Trader ein Breakout-System, das sagt, wo man eintreten muss. Wäre es nicht schön zu wissen, ob die Chancen zu profitieren sind wirklich hoch, während die Möglichkeit der Whipsaw ist wirklich niedrig Ja, es wäre sehr schön in der Tat. ATR-Indikator ist weit verbreitet in vielen Handelssystemen verwendet, um genau das zu messen. Wie lasst man ein Breakout-System, das einen Eintrag auslöst. Bestellen Sie, wenn der Markt über dem vorherigen Tag hoch ist. Lets sagen, dass dieses High bei 1.3000 für EURUSD war. Ohne irgendwelche Filter würden wir bei 1.3002 kaufen, aber wir riskieren, peitschend zu sein Ja, wir sind. Bei ATR-Filterhändlern folgen die nächsten Schritte: - ATR für die letzten 14 Tage (Standard) oder 21 Tage (ein weiterer bevorzugter Wert) - zum Beispiel haben wir festgestellt, dass EURUSD 14 Tage ATR bei 110 Pips steht. - wir wählen bei breakout 20 ATR (110 x 20 22 pips) - jetzt, anstatt in einen Ausbruch zu stürzen und zu peitschen, gehen wir bei 1.3000 22 Pips 1.3022 - wir geben einige anfängliche Pips auf einen Ausbruch, Aber wir haben eine zusätzliche Maßnahme genommen, um zu vermeiden, dass wir in einem Blink-ATR für die Stützwiderstandsstufe kreuzen. Gleicher Ansatz wie bei der oben beschriebenen Methode mit Whipsaw-Filtern gilt für Einträge nach einer Trendlinie oder einer horizontalen Stützwiderstandsstufe. Anstatt hier und jetzt einzutreten, ohne zu wissen, ob das Niveau halten oder aufgeben wird, verwenden Händler ATR-basierte Filter. Zum Beispiel, wenn Support-Ebene bei 1.3000 verletzt wird, kann man bei 20 ATR unterhalb der Breakout-Linie verkaufen. ATR für nachlaufende Stopps Ein weiterer häufiger Ansatz zur Verwendung von ATR-Indikator ist ATR-basierte Schleppstopps, auch bekannt als Volatilität stoppt. Hier können 30, 50 oder höher ATR-Wert verwendet werden. Mit dem gleichen Bereich von 110 Pips für EURUSD, wenn wir wählen, um 50 ATR Schleppstopp setzen, wird es hinter dem Preis in der Entfernung von: 110 x 50 55 Pips platziert werden. ATR-basierte Indikatoren für MT4 Aufgrund der hohen Popularität der ATR Volatilität stoppt Studie, Händler schnell setzen die Theorie zu üben, indem sie maßgeschneiderte Forex Indikatoren für Metatrader 4 Forex-Plattform: VoltyChannelStop. mq4 ChandelierExit. mq4 Copyright Kopie Forex-Indikatoren