Bollinger Bands In R

Die primäre Ergänzung zu diesem Funktionsaufruf über die TTR-Version ist im Draw-Argument. Lsquobandsrsquo wird Standard-Bollinger-Bands zeichnen, lsquopercentrsquo wird Bollinger b und lsquowidthrsquo zeichnet Bolinger Bands Width. Die letzten beiden werden in neuen Gebietsregionen gezeichnet. Siehe BollingerBands in TTR für spezifische Details zur Implementierung und Referenzen. Bollinger Bands werden auf dem aktuellen Chart gezeichnet oder geplant. Wenn Draw entweder Prozent oder Breite ist, wird eine neue Figur zu den aktuellen TA-Zahlen hinzugefügt. Ein ChobTA-Objekt wird stillschweigend zurückgegeben. Referenzen Siehe bollingerBands in TTR geschrieben von Josh UlrichBollinger Band BREAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands sind eine sehr beliebte technische Analyse Technik. Viele Händler glauben, je näher die Preise in die obere Band gehen, desto mehr überkauft der Markt, und je näher die Preise auf die untere Band gehen, desto mehr überverkauft der Markt. John Bollinger hat eine Reihe von 22 Regeln zu folgen, wenn die Bands als Trading-System. Der Squeeze Der Squeeze ist das zentrale Konzept der Bollinger Bands. Wenn die Bands nahe beieinander kommen und den gleitenden Durchschnitt verengen, heißt es ein Squeeze. Ein Squeeze signalisiert eine Periode geringer Volatilität und wird von den Händlern als potenzielles Anzeichen für eine künftig erhöhte Volatilität und mögliche Handelsmöglichkeiten betrachtet. Umgekehrt, je breiter die Bands umziehen, desto wahrscheinlicher ist die Chance einer Verringerung der Volatilität und je größer die Möglichkeit, einen Handel zu verlassen. Diese Bedingungen sind jedoch keine Handelssignale. Die Bands geben keine Anzeichen, wenn die Änderung stattfinden kann oder welcher Richtungspreis sich bewegen könnte. Etwa 90 der Preisaktion treten zwischen den beiden Bands auf. Jeder Ausbruch über oder unter den Bands ist ein wichtiges Ereignis. Der Ausbruch ist kein Handelssignal. Der Fehler, den die meisten Leute machen, glaubt, dass dieser Preis, der eine der Bands schlägt oder überschreitet, ein Signal ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Breakouts geben keinen Hinweis auf die Richtung und das Ausmaß der künftigen Preisbewegung. Nicht ein eigenständiges System Bollinger Bands sind kein eigenständiges Trading System. Sie sind einfach ein Indikator, der den Händlern Informationen über die Preisvolatilität bietet. John Bollinger schlägt vor, sie mit zwei oder drei anderen nicht korrelierten Indikatoren zu verwenden, die mehr direkte Marktsignale liefern. Er glaubt, dass es entscheidend ist, Indikatoren zu verwenden, die auf verschiedenen Arten von Daten basieren. Einige seiner bevorzugten technischen Techniken bewegen die durchschnittliche Divergenzkonvergenz (MACD), das Gleichgewicht und den relativen Stärkeindex (RSI). Die Quintessenz ist, dass Bollinger Bands entworfen sind, um Chancen zu entdecken, die Investoren eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. Ich habe Probleme beim Backtesting einer Bollinger Band Strategie in R. Die Logik ist, dass ich eine kurze Position nehmen möchte, wenn das Schließen größer ist als Die obere Band und dann die Position aus, wenn sie den Durchschnitt kreuzt. Ich möchte auch eine Long-Position nehmen, wenn die Close ist niedriger als die Lower Band, und schließen Sie die Position, wenn es den Durchschnitt überschreitet. So weit das ist, was ich habe: bbands lt - BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse (; stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse (; stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse (; StockClose gt bbandsmavg), 1, -1)) sig lt - sig1 sig2 Hier stelle ich fest, wie benutze ich sig3, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten