Best Optionen Strategien Für Einkommen

Eine gute Option Strategie: Ausnutzen von Verdiensten - Assoziierte Rising Volatility 29. November 2011 8:46 Vor etwa sechs Monaten stieß ich auf ein ausgezeichnetes Buch von Jeff Augen, The Volatility Edge in Options Trading. Eine der in dem Buch beschriebenen Strategien heißt Exploiting Earnings - Associated Rising Volatility. Hier ist, wie es funktioniert: Finden Sie eine Aktie mit einer Geschichte von großen Nachverdienen bewegt. Kaufen Sie eine Erwürgung für diesen Bestand ungefähr 7-14 Tage vor Verdienst. Verkaufe kurz bevor die Einnahmen bekannt gegeben werden. Für diejenigen, die nicht vertraut mit der erwürgenden Strategie, es geht um den Kauf von Anrufen und setzt auf die gleiche Aktie mit verschiedenen Streiks. Wenn Sie möchten, dass der Handel neutral und nicht gerichtet ist, strukturieren Sie den Handel in einer Weise, die Anrufe und Puts sind die gleiche Entfernung von dem zugrunde liegenden Preis. Zum Beispiel, mit Amazon (NASDAQ: AMZN) Handel bei 190, könnten Sie 200 Anrufe und 180 Puts kaufen. IV (Implizite Volatilität) steigt in der Regel ein paar Tage vor dem Ertrag, und der Anstieg sollte das negative Theta kompensieren. Wenn sich die Aktie vor dem Ergebnis bewegt, kann die Position für einen Gewinn verkauft oder auf neue Streiks gerollt werden. Wie jede Strategie ist der Teufel im Detail. Folgende Fragen müssen beantwortet werden: Welche Aktien sollen verwendet werden, neigen dazu, Aktien mit Post-Ertragsbewegungen von mindestens 5-7 in den letzten vier Ertragszyklen zu tauschen, je größer der Umzug desto besser ist. Wann kaufen IV beginnt zu steigen, so früh wie drei Wochen vor Gewinn für einige Aktien und nur ein paar Tage vor Gewinn für andere. Kaufen Sie zu früh und negativ theta wird den Handel töten. Kaufen Sie zu spät und Sie vermissen den großen Teil der IV-Zunahme. Ich habe festgestellt, dass 5-7 Tage in der Regel funktioniert das Beste. Was schlägt zu kaufen Wenn du weit weggehst OTM (Out of the Money), bekommst du große Gewinne, wenn die Aktie vor dem Ertrag geht. Aber wenn die Aktie nicht bewegt, näher an den Geldstreiks könnte eine bessere Wahl sein. Da ich nicht im Voraus weiß, wenn die Aktie sich bewegt, fand ich Deltas im 20-30 Bereich, um einen guten Kompromiss zu sein. Die Auswahl der Bestände ist für den Erfolg der Strategie sehr wichtig. Die folgenden einfachen Schritte helfen bei der Auswahl: Gehen Sie hierher. Filterbestände mit einer Bewegung von mehr als 5 in den letzten 3 Einnahmen. Für jeden Bestand in der Liste überprüfen Sie, ob die Optionen flüssig genug sind. Mit diesen einfachen Schritten habe ich eine Liste von fast 100 Aktien zusammengestellt, die den Kriterien entsprechen. Apple (NASDAQ: NAPDA), NASDAQ: NAPDA (NASDAQ: NAPDA), NASDAQ: NAPDA (NASDAQ: NFID) (NASDAQ: WYNN), Baidu (NASDAQ: BIDU) gehören zu den Besten. Bahu (NASDAQ: WIDN), Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN), Baidu (NASDAQ: WIDN), Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), Intuitive Chirurgie (NASDAQ: Kandidaten für diese Strategie. Diese Aktien erleben in der Regel die größten Vor-Gewinn-IV-Spikes. Also habe ich diese Strategie im Juli angefangen. Die bisherigen Ergebnisse sind vielversprechend. Durchschnittliche Gewinne waren rund 10-12 pro Handel, mit einer durchschnittlichen Haltedauer von 5-7 Tagen. Das klingt vielleicht nicht so viel, aber bedenkt dies: Sie können etwa 20 solcher Trades pro Monat machen. Wenn Sie nur 5 pro Handel zuteilen, erhalten Sie 20100.0510 Rendite pro Monat auf dem ganzen Konto und riskieren nur 25-30 (5-6 Trades zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet). Sieht es jetzt besser aus Unter normalen Bedingungen erfordert ein erwachsener Handel eine große und schnelle Bewegung im zugrunde liegenden. Wenn der Umzug nicht passiert, wird der negative Theta den Handel töten. Im Falle des Pre-Ertrags erwürgt sich das negative Theta zumindest teilweise durch die Erhöhung der IV. In einigen Fällen ist die Theta größer als die IV-Zunahme und der Handel ist ein Verlierer. Allerdings sind die Verluste in den meisten Fällen relativ klein. Typischer Verlust ist um 10-15, in einigen seltenen Fällen könnte es 25-30 erreichen. Aber die Sieger weit über die Verlierer und die Strategie ist insgesamt profitabel. Das Marktumfeld spielt auch bei der Strategieleistung eine Rolle. Die Strategie führt das Beste in einer volatilen Umgebung aus, wenn sich die Aktien stark bewegen. Wenn sich keiner der Aktien bewegt, wären die meisten Trades um breakeven oder kleine Verlierer. Glücklicherweise im Laufe der Zeit bewegen sich die Aktien. In der Tat, große Stück der Gewinne kommen aus Lager Bewegung und nicht IV erhöht. Die IV-Zunahme hilft nur dem Handel nicht zu verlieren, falls der Bestand nicht bewegt wird. Im nächsten Artikel werde ich erklären, warum, meiner Meinung nach, es in der Regel nicht zahlen, um durch das Ergebnis zu halten. Disclosure: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Lesen Sie den ganzen Artikel Die 2 besten Optionen Strategien, nach Akademie Wie viele meiner Leser wissen, ist meine Lieblings-Option-Strategie zu verkaufen Out-of-the-money setzen Credit Spreads. Die Gewinnrate ist sehr hoch, denn wir können Geld verdienen, auch wenn die Aktie stagniert oder sogar eine bescheidene Menge fällt. Darüber hinaus erhöht die Begrenzung der Margin-Anforderung durch den Verkauf von Put-Spreads anstelle von nackten Puts erheblich die Trades Rate der Rendite. Zwei akademische Studien - eine von 2006 und eine neuere von 2012 - - ack meine Meinung über die Überlegenheit der Put-Selling-Optionsstrategie und schließt, dass während viele Optionsstrategien Geld verlieren, Selling-Verkauf ist eine der wenigen Optionsstrategien, die Übertrifft ein Buy-and-Hold-Aktienportfolio. Die Studie von 2006 heißt es auf den Seiten 17 und 22-23 (Hervorhebung hinzugefügt): In Übereinstimmung mit zuvor präsentierten Ergebnissen und früherer Literatur haben viele Optionsportfolios eine risikoadjustierte Performance schlechter als das Benchmark-Portfolio. Allerdings weisen einige Optionsportfolios eine risikoadjustierte Performance auf, die die des Benchmark-Aktienportfolios übersteigt. Bei der Verwendung von dreimonatigen Optionen werden geschriebene Portfolios für alle Moneyness Levels (OTM, ATM, ITM) hohe Renditen generieren und eine positive anormale Performance aufweisen. Tabelle 2 auf Seite 27 der Studie 2006 zählt Optionsstrategien in absteigender Reihenfolge der Rendite und Verkauf von Puts mit festen dreimonatigen oder sechsmonatigen Ablauf ist die profitabelste Strategie. Bei festen 12-monatigen oder längeren Abläufen ist der Kauf von Call-Optionen am meisten profitabel, was sinnvoll ist, da langfristige Call-Optionen von unbegrenzten Aufwärts - und langsamen Zeitverfall profitieren. Diese Studie unterstützt meine Strategie des Verkaufs von Puts mit 2- bis 5-Monats-Ablauf und Kauf von LEAP-Call-Optionen mit einem Jahr oder längerer Ablauf. Im Folgenden finden Sie eine aussagekräftige Reproduktion der Studies Tabelle 2 für Optionen, die während der 10-jährigen und 22-jährigen Halteperioden einen dreimonatigen Verfall abgeschlossen haben: Jährliche Rendite: 10-jährige Holding-Periode Im nicht überrascht, dass der Verkauf von Puts die profitabelsten Optionen ist Strategie. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass der Verkauf von In-the-Money-Puts die beste Strategie ist. Dies ist wahrscheinlich, weil die Studie nicht die schrecklich bearish 2008-09 Börsenperiode umfasst. Wenn die Studie heute aktualisiert wurde, wette ich, verkaufe out-of-the-money puts wäre die Nummer eins Optionen Strategie. Disclosure: Ich habe keine Positionen in den erwähnten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren. Über diesen Artikel: Kopieren 2017 Sucht AlphaMarketWatch auf Twitter lth4gtBarrons auf Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: keine padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot Daten-hrefquotfacebookbarronsonlinequot Daten-sendquotfalsequot Daten-layoutquotbuttoncountquot Daten-widthquot250quot Daten-show-facesquotfalsequot Daten-actionquotrecommendquotgtltdivgt lth4gtBarrons auf Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter folgen - buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow barronsonlineltagt Produkt X auf Facebook Produkt X auf Twitter A Gewinnende Optionsstrategie für Einkommen Saison 10. April 2015 11:19 ET Fühlen Sie sich unruhige Kommissionierung Aktien, weil whippy Öl-und Währungspreise und abgehackten wirtschaftlichen Daten sind roiling Aktien Fret nicht. Niedrige Volatilität ist das Gegenmittel zur geringen Überzeugung. In der Tat ist die Volatilität in der Regel schwach genug, dass Optionen Händler praktisch verschenken Lotterie-Tickets zu Beginn der Ergebnissaison. Der CBOE Volatility Index (VIX) ist etwa moderat 13, und der Standard-Verstärker Poors 500 hält das Schleifen entlang.