Ehlers Fisher Transform Forex

Trading Software Ehlers Fisher Transform Eingeführt von John Elhers, die Fisher Transform basiert auf dem Artikel Using The Fisher Transform in der November 2002 Ausgabe von Stocks and Commodities Magazine. Es wurde entworfen, um eindeutig große Preisumkehrungen mit seiner schnellen Reaktionszeit und scharfen, deutlichen Wendepunkten zu definieren. Es beruht auf der Annahme, dass die Preise keine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) haben (glockenförmige Kurvenbewegung), aber durch die Normalisierung des Preises und die Anwendung der Fisher-Transformation könnten Sie ein nahezu gaußartiges PDF erstellen. Singale können durch die Crossover-Punkte des Fisher und seine Signalleitung erzeugt werden. Die auf dieser Website präsentierten Materialien dienen ausschließlich Informationszwecken und sind nicht als Anlage - oder Handelsberatung gedacht. 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Es beruht auf der Annahme, dass die Preise keine normale Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion haben (Gaussian PDF), obwohl eine gemeinsame Annahme ist, dass sie tatsächlich tun. Eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion ist die glockenförmige Verteilungskurve, bei der 68 der Proben in eine Standardabweichung um den Mittelwert fallen. Allerdings haben die Preise kein Gauß-PDF, wo die Fisher-Transformation eintritt. Es ändert die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) jeder Wellenform und das Ergebnis hat ein Gauß-PDF. Dies schafft Wert zum Handel, denn wenn die Preise normalisiert werden, um zwischen -1 und 1 zu fallen und der Fisher-Transformation unterworfen werden, treten extreme Preisbewegungen selten auf, so dass sie viel einfacher definiert werden können. Wendepunkte sind scharf und deutlich und können mit einer geringen Verzögerung eingegeben werden, wodurch die Rendite erfolgreicher Trades verbessert wird. Der Indikator wird durch zwei Zeilen 8211 der Fisher-Transformationslinie und einer Signalleitung visualisiert, deren Übergänge Eintrittssignale ähnlich wie der stochastische Oszillator8217s schnelle und langsame Zeilen erzeugen. Jedoch, wie viele andere Indikatoren, vor allem die führenden, ist es nicht narrensicher und ist anfällig für Whipsaws, die falsche Signale erzeugen. So wird die Fisher-Transformation am besten in einer Kombination mit anderen Indikatoren verwendet, um eine bessere Leistung zu erzielen. Ein Beispiel ist unten bekannt. Gegründet im Jahr 2013, Binary Tribune zielt darauf ab, seinen Lesern genaue und tatsächliche finanzielle Berichterstattung zu liefern. Unsere Website konzentriert sich auf wichtige Segmente auf Finanzmärkte Aktien, Währungen und Rohstoffe und interaktive eingehende Erläuterung der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse und Indikatoren. 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Ihre rechteckige Handlung auf dieser ist nicht die Ausgabe davon. Es ist eine Ergänzung des Herstellers des Mods. Aber Vervoorts Formel ist ganz anders: Preis - gt zehn verschachtelt und anschließend wiedergewichtet lwma (2) glatt - gt rsi (4) - gt zerolag-ema (4) glatt - gt i-Fisch. Rsi (4) und ema (4) defaults sind überall in den codes für andere plattformen. Vervoort schlägt vor, seinen Indy mit diesen Einstellungen zusammen mit ARSI und Stoch zu handeln, aber diese können auf Tages-Charts wie üblich mit diesen Jungs gelten. Und selbst nach zehn Minuten intensiver googeln konnte ich den ganzen Artikel aus dem SampC-Magazin nicht finden. Ich habe herausgefunden, dass es mq4 coded für Elite-Abschnitt über tsd aber nicht finden konnte, eine ausgelaufene Kopie als gut. Edit: yep Ich habe es erraten: swingtradingdaily201012. CingE280A6 Und fand Vervoorts Blog, er Trades täglich eurusd und sampp500 mit diesem und Haufen von anderen Indikatoren. Yeah ive bekam es zuerst wahrscheinlich auf diese Weise, dann gepostet es (Märkte gerade gestoppt), dann in visuelle Tester geladen - grrrr, neu gestrichen wie die Hölle, dass falsetrue Bloops für mich gearbeitet, ive fand dies und war in solch einer Euphorie begann es richtig zu zeichnen Dass ich nicht mal irgendetwas probiert habe. Aber es war wohl ein weiterer Fehler - mein erster Indy. Ich versuche es, danke edit: versuchte es, kann mich nicht neu streichen. Ich schaue auf den Code - ich kann nicht sehen, wie es umschreiben kann. Keine Notwendigkeit, die quotfalsequot zu tun, quottruequot Sache bei der Verwendung von Arrays als Serie - ArrayResize fügt immer einen neuen Slot zum quotright quot Ende hinzu. Ich ging durch den Thread, den du erwähnt hast. Um Indikatorpuffer mit Arrays nachzuahmen, muss man ihre Größe an Bars halten und sie auf eine neue Leiste verschieben. Zen Leads Ratschläge sind vor Ort, schlägt er vor, jedes Element in Array innerhalb einer Schleife von Bars Ausmaß zu verschieben. Da dies sehr zeitaufwendig sein kann, schlägt rbesound den AsSeries-Flip vor und schließt schließlich, dass, wenn das Array von Anfang an AsSeries ist, die ArrayResize () immer die Daten in die gewünschte Richtung verschiebt. Ich wage zu sagen, die Annahme ist falsch. Gespeicherte Elemente im Array (unabhängig davon, ob AsSeries oder nicht): Daten ABCDE-Sicht, wenn nicht gesetzt AsSeries: indx 0 1 2 3 4 Daten ABCDE-Sicht, wenn gesetzt AsSeries - das ist wie Puffer, aktueller Balken E: indx 4 3 2 1 0 data ABCDE Nun, wenn ich ArrayResize () anwende, wird es addremove Platz am höchsten Index, wird es auf der rechten Seite (am aktuellen Balken) nur, wenn das Array nicht gesetzt ist AsSeries. Daten dont Flip, nur der Index tut. Ich muss die Arrays AsSeries während der Berechnung beibehalten (iMAOnArray, iRSIOnArray) und wenn ich sie so behalte und die Größe vergrössert, wird neuer Platz dem vorangestellten Barquot hinzugefügt, so dass die Daten dort liegen. Aber wenn ich den Index auf quotnormalquot umdrehe, wird ArrayResize () einen neuen Platz machen (mit Index 5 für Daten F - die neue Leiste), dann ist das Zurückspulen des Index zurück null für F - und das Array verschoben als Bonus Es scheint Die Elemente sind wirklich sequentiell quothardwiredquot in mql4, wie eine zusammenhängende Datei im Gedächtnis oder auf Platte. Nun, es wird nur funktionieren, bis Bars nicht MaxBarsOnChart erreichen. So dass der Indikator, den ich in 2 gepostet habe, mit dieser Krankheit fehlerhaft ist - es wird aufhören zu zeichnen, wenn der Barcount auf dem Diagramm voll ist. Ich kann nicht mehr Post 2 bearbeiten. Ich entschuldige mich, ich hoffe, ich habe es behoben und das wird die letzte Beta-Bearbeitungsart sein: Es scheint, dass es keine Notwendigkeit gibt, sich mit dem Balken-Problem zu beschäftigen, mt4 scheinbar hält das Hinzufügen von Stäben über Limit (siehe Bild - MaxBarsInChart 200, derzeit Bars229, es fällt zurück Bis 200 wieder nach dem Neustart), so dass beide Indikatoren gepostet werden sollten. Mitglied seit Mai 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Beiträge Ich habe die Stäbe vor einer Weile gelöst, indem ich max Bars (sowohl Historie als auch Diagramm) auf eine Milliarde-1 (Toolschart) setzt. Vielleicht bin ich falsch, aber ich verstand Zen Leows, die Routine veränderte, um nur für Arrays zu verwenden, die in der anderseitigen Art und Weise verwendet wurden (von links nach rechts), die ich niemals mache, da MT4 auf die richtige Richtung nach links ausgerichtet ist. Attached ist ein weiterer Ehlers-Indikator, den Ive von TradeStation umgewandelt hat, der einfach nicht richtig funktionieren konnte, wenn Rangebounds Erklärung nicht korrekt war. Ich nehme an, die einzige Möglichkeit, dies zu Bett zu legen, ist, ein kleines Stück Code zu schreiben, um die verschiedenen Möglichkeiten zu testen und zu drucken - vielleicht mache ich nur das, wenn ich Zeit finde. Wenn ich meinen Weg habe, schreibe ich alles in Python (oder das neue Java). Attached ist ein weiterer Ehlers-Indikator, den Ive von TradeStation umgewandelt hat, der einfach nicht richtig funktionieren konnte, wenn Rangebounds Erklärung nicht korrekt war. Ja ich sehe . Und ich sehe schon einen Grund: Du setzt sie nicht auf ArraySetAsSeries (arrayX, true). Sie haben keine Notwendigkeit, dies zu tun, erklären Sie einfach das Array (jedes Array ist nicht AsSeries standardmäßig) und machen alle Berechnungen quotmanuallyquot, Indizierung sie quotbackwardsquot wie Sie gehen (von rechts nach links). In der Tat ist die Indizierung nicht wichtig für Sie, wenn Sie die Calc auf dem richtigen Weg mit dem Index zu halten. Das ist, warum einfach ArrayResize (arrayX, Bars) für Sie arbeitet. Es fügt einen Schlitz auf der rechten Seite hinzu. Aber ich war faul, LWMA zu berechnen, EMA und RSI, die einfache Mathematik machen, damit ich die Funktionen iMAOnArray () und iRSIOnArray () von mql4 verwende. Die Implementierung dieser Instant-Funktionen ist irgendwie heftig und MQ wurde dafür kritisiert - sie rechnen von links nach rechts (ganz links bar0) und wenn du einen MA oder RSI auf einer mt4-artigen indizierten Zeitreihe machen willst, muss das vorbereitete Array sein ArraySetAsSeries (arrayX, true). Ansonsten gibt der iMAiRSIOnArray einen Unsinn zurück. Aber wenn AsSeries, dann ArrayResize () fügt einen Schlitz auf der linken Seite, daher die notwendige Flip und damit Rangebounds Aussage Quelltexte setem alle AsSeries und Resizequot ist falsch, ich kann mich nicht helfen. Die Größenveränderung auf Bars allein macht den Job nur, wenn nicht AsSeriestrue, wie bei deinem MAMAv2 (sehr schöne Anzeige, danke). Ja, mql4 ist quoteasyquot aber scheint manchmal komisch zu sein. Mitglied seit Mai 2006 Status: Nur ein Benutzername. 1.367 Beiträge Eigentlich funktioniert es genauso gut, so wie du das Array als Serie für iMAOnArray oder die anderen Array-Funktionen nennst. Entschuldigen Sie, um Ihnen eine Kurve Ball zu werfen - ich dachte eigentlich, dass ich diese Arrays als Serie erklärt hatte. Muss es übersehen haben, als ich die Codierung EDIT: Ich ehrlich gesagt nicht auf, um Dinge zu verwirren. Ive ging zurück und erklärte die Arrays als Serie in init (), wie ich es am Anfang hätte machen sollen. Alt Benjamin war richtig Eigentlich funktioniert es genauso gut, so oder so, wie du das Array als Serie deklarierst, um iMAOnArray oder die anderen Array-Funktionen zu verwenden. Entschuldigen Sie, um Ihnen eine Kurve Ball zu werfen - ich dachte eigentlich, dass ich diese Arrays als Serie erklärt hatte. Muss es übersehen haben, als ich die Codierung EDIT: Ich ehrlich gesagt nicht auf, um Dinge zu verwirren. Ive ging zurück und erklärte die Arrays als Serie in init (), wie ich es am Anfang hätte machen sollen. LOL, der komisch wird :-)) BITTE glaube mir, als neub das letzte, was ich tun möchte, ist auf jemanden zu schauen, den ich wirklich schätze. Aber ich habe das Gleiche gemacht, stelle das in init () ein. Ich wollte nicht auf den faulen Markt warten, um das Gleiche zu zeigen, dass ich aus dem visuellen Tester herausgekommen bin - siehe das beigefügte Bild, rote Linienmarkierungen beginnen zu zeichnen. Es sieht ok aus, wenn man auf die Karte setzt, dann fängt es an, Spaß zu machen. Das ist eine Art, die ich vorher gemeint habe. Wenn du das ArrayResize () mit dem falsetrue Ding einbindest, dann kehrt es zurück, um das Verhalten zu korrigieren. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken)